معاوية محمد العوض; عقيل محمد هادي حسن2025-01-0501/01/2004https://direct.ksu.edu.sa/handle/ksu-press/3751يهدف هذا البحث إلى دراسة القدرة على توقع التغييرات في بعض أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية غير الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك بالنظر لتغيرات أسعار أسهم أخرى في السوق نفسه.  و تستخدم الدراسة لهذا الشأن بعض الطرق المتطورة في دراسات تحليل السلاسل الزمنية مثل التكامل المشترك و علاقات السببية.  وقد قسمت اسهم الشركات المستخدمة في هذه الدراسة لمجموعتين تضم الأولى أسهم البنوك و التأمين و الخدمات بينما تضم الثانية أسهم البنوك الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة.  و تشير النتائج الرئيسة للبحث إلى أنه توجد علاقات قوية بين أسعار الأسهم ضمن كل مجموعة سواء على المدى الزمني الطويل أو القصير أي أن هنالك مقدرة عالية على استخدام التغييرات في أسعار بعض الأسهم لاستقراء التغييرات المستقبلية لأسعار الأسهم الأخرى.  هذه النتيجة تشير إلى الضعف الشديد في كفاءة سوق الأسهم غير الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.Journal Article1101https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1101