هل لأسعار الفائدة الآجلة قدرة غير متحيزة على التنبؤ بالمستويات المستقبلية لأسعار الفائدة الفورية؟ دليل تجريبي من سوق الودائع المتبادلة بالدينار الكويتي بين البنوك التجارية

صفحة المقالة البسيطة
dc.contributor.authorنبيل عيسى اللوغانيar
dc.date.accessioned2025-01-05T07:58:16Z
dc.date.issued01/07/2000ar
dc.description.abstractتقوم هذه الدراسة باختبار القدرة التنبؤية لهيكل أسعارالفائدة باستخدام أسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بالدينار الكويتي بين البنوك  التجارية لثلاثة أشهر وسته أشهر واثني عشر شهرا خلال المدة من الربع الأول لعام 1983م إلى الربع الثاني لعام 1990م. وطبقا لنتائج اختبارات وحدة الجذر  والتواكب وتقييد المعامل فإن لدى أسعار الفائدة الآجلة المشتقة من هيكل أسعار الفائدة قدرة غير متحيزة على التنبؤ بالمستويات المستقبلية لأسعار الفائدة الفورية. بناء على هذه النتائج، تصبح هناك إمكانية  لإنشاء سوق محلي لأدوات إدارة مخاطر أسعار الفائدة.ar
dc.identifier.sourceId869ar
dc.identifier.sourceURLhttps://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=869ar
dc.identifier.urihttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3686
dc.provenance(قدم للنشر في 13/8/1419هـ؛ وقبل للنشر في 9/1/1420هـ)ar
dc.publisherدار جامعة الملك سعود للنشرar
dc.publisherKing Saud University Pressen
dc.relation.issueالعدد 2ar
dc.relation.issueIssue 2en
dc.relation.journalمجلة العلوم الإداريةar
dc.relation.journalManagement Sciencesen
dc.relation.volumeالمجلد 12ar
dc.relation.volumeVolume 12en
dc.titleهل لأسعار الفائدة الآجلة قدرة غير متحيزة على التنبؤ بالمستويات المستقبلية لأسعار الفائدة الفورية؟ دليل تجريبي من سوق الودائع المتبادلة بالدينار الكويتي بين البنوك التجاريةar
dc.typeJournal Articleen
dspace.entity.typeJournalArticle

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
صورة مصغرة
الاسم:
V12M148R1742.pdf
الحجم:
269.29 KB
التنسيق:
Adobe Portable Document Format
الوصف:
V12M148R1742.pdf
تنزيل

المجموعات

العدد 2