تحليل اسعار الأسهم في الإمارات العربية المتحدة باستخدام التكامل المشترك المتعدد

صفحة المقالة البسيطة
dc.contributor.authorمعاوية محمد العوض; عقيل محمد هادي حسنar
dc.date.accessioned2025-01-05T08:09:29Z
dc.date.issued01/01/2004ar
dc.description.abstractيهدف هذا البحث إلى دراسة القدرة على توقع التغييرات في بعض أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية غير الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك بالنظر لتغيرات أسعار أسهم أخرى في السوق نفسه.  و تستخدم الدراسة لهذا الشأن بعض الطرق المتطورة في دراسات تحليل السلاسل الزمنية مثل التكامل المشترك و علاقات السببية.  وقد قسمت اسهم الشركات المستخدمة في هذه الدراسة لمجموعتين تضم الأولى أسهم البنوك و التأمين و الخدمات بينما تضم الثانية أسهم البنوك الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة.  و تشير النتائج الرئيسة للبحث إلى أنه توجد علاقات قوية بين أسعار الأسهم ضمن كل مجموعة سواء على المدى الزمني الطويل أو القصير أي أن هنالك مقدرة عالية على استخدام التغييرات في أسعار بعض الأسهم لاستقراء التغييرات المستقبلية لأسعار الأسهم الأخرى.  هذه النتيجة تشير إلى الضعف الشديد في كفاءة سوق الأسهم غير الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ar
dc.identifier.sourceId1101ar
dc.identifier.sourceURLhttps://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1101ar
dc.identifier.urihttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3751
dc.provenance(قدم للنشر في 16/2/1423هـ ؛ وقبل للنشر في 17/11/1423هـ)ar
dc.publisherدار جامعة الملك سعود للنشرar
dc.publisherKing Saud University Pressen
dc.relation.issueالعدد 1ar
dc.relation.issueIssue 1en
dc.relation.journalمجلة العلوم الإداريةar
dc.relation.journalManagement Sciencesen
dc.relation.volumeالمجلد 16ar
dc.relation.volumeVolume 16en
dc.titleتحليل اسعار الأسهم في الإمارات العربية المتحدة باستخدام التكامل المشترك المتعددar
dc.typeJournal Articleen
dspace.entity.typeJournalArticle

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
لا اختيار صورة مصغرة
الاسم:
V31M234R1222.doc
الحجم:
279.5 KB
التنسيق:
Microsoft Word
الوصف:
V31M234R1222.doc
تنزيل

المجموعات

العدد 1