بعض خواص الترابطات الذاتيّة للعيّنة من الدرجة الأولى لبعض نماذج ARMA: دراسة باستخدام المحاكاة

Abstract

يلعب الترابط الذاتي للعيّنة دور رئيسي في التعريف على نموذج المتسلسلة الزمنية. ودراسة خواص الترابط الذاتي للعيّنة حصل على كثير من الاهتمام في الأبحاث المنشورة لتحليل المتسلسلات الزمنية كما أن الفرضية الطبيعية لتوزيع التلاابط الذاتي جعل المتوسط والتباين هو بؤرة الاهتمام في هذه الدراسات وقد استخدمت الكثير من الطرق لتقدير التباين ولكن هذه الطرق صحصحة فقط للعيّنات الكبيرة جدًّا وبتقريب يضحي بالدقة المنشودة.<br> تقوم الدراسة الحالية باستكشاف التوزيع التجريبي للترابط الذاتي باستخدام تقنية المحاكاة حيث يمكننا اختبار موثوقية هذه النتائج التي تعتمد على العيّنات الكبيرة وذلك لعيّنات صغيرة. وقد استخدمنا الطرق البيانية ودُوّن مقدار ابتعاد مختلف النماذج عن الفرضية الطبيعية.